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dc.contributor.authorREZKALLAH, MOHAND-
dc.contributor.authorGANA AMINE, AMINE-
dc.date.accessioned2023-03-13T08:35:18Z-
dc.date.available2023-03-13T08:35:18Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14451-
dc.description.abstractDans ce travail, nous nous sommes intéressés à deux méthodes d’approximation de la probabilité de ruine dans un modèle de risque classique, à savoir : la méthode de comparaison stochastique et la simulation. Dans un premier temps, nous avons présenté quelques notions principales de la théorie de la ruine, nous nous sommes intéressés au modèle de risque classique, en particulier à la probabilité de ruine, pour laquelle nous avons défini quelques approximations et expressions exactes. En outre, nous avons donné un aperçu général sur les différents ordres stochastiques appliqués au risque en assurance. Par la suite, nous avons étudié quelques problèmes de comparabilité pour un modèle de risque classique, en utilisant la méthode de comparaison stochastique.en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisherUniversité Akli Mohand Oulhadj - Bouiraen_US
dc.subjectModèle de risque, Probabilité de ruine, Ordres stochastiques, Simulation.en_US
dc.titleConditions de comparabilité et approximation de la probabilité de ruine dans un modèle de risque classiqueen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Mémoires Master

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