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dc.contributor.authorOUKIL, Nassima-
dc.date.accessioned2023-03-15T08:45:59Z-
dc.date.available2023-03-15T08:45:59Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14476-
dc.description.abstractDans ce mémoire, on a étudié deux modèles de séries chronologiques, le modèle ARCH(p) et le modèle GARCH(p; q). On a montré que les deux modèles peuvent s écrire sous forme d équation aux di¤érences stochastique bilatérale et multi-dimensionnelle de type Xn = AnXn􀀀1 + Bn; n 2 Z où (An)n2Z est une suite de matrices aléatoires iid et (Bn)n2Z est une suite de vecteurs aléatoires iid. On a montré que la condition nécessaire et su¢ sante pour que les deux modèles admettent des solutions strictement stationnaires et ergodiques est que l exposant de Lyapunov associé à la suite (An)n2Z soit strictement inférieur à zéro. Par la suite, on a estimé les paramètres des deux modèles par la méthode de quasi-maximum de vraisemblance (QMV) et on a montré la normalité asymptotique de l éstimateur de QMV. On a montré aussi la convergence presque sûrement de l estimateur de QMV vers le vecteur des vraies valeurs des paramètres.en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisherUniversité Akli Mohand Oulhadj - Bouiraen_US
dc.subjectEtudes probabilistes et statistiques des mod eles ARCH et GARCHen_US
dc.titleEtudes probabilistes et statistiques des mod eles ARCH et GARCHen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Mémoires Master

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