Contrôle Optimal Quadratique Linéaire

Abstract

Dans ce travail, nous présentons les résultats obtenus à travers notre étude visant à résoudre un problème de contrôle optimal quadratique en utilisant l’équation de Riccati. Nous commençons par exposer les conditions nécessaires d’optimalité, puis introduisons le principe de la programmation dynamique à travers l’équation de Riccati. En suite, nous discutons de quelques méthodes nu mériques et analytique, notamment méthode d’Euler, transformation de l’équa tion de Riccati a un systéme différentienl linéaire et le VIM (Variational Iteration Method), qui approchent la solution exacte. Enfin, nous appliquons les méthode transformation de l’équation de Riccati a un systéme différentienl linéaire et le VIM (Variational Iteration Method) pour résoudre un problème de contrôle optimal quadratique.