Sur les séries temporelles symboliques et leurs application avec R

Abstract

Ce mémoire de Master présente une exploration approfondie des séries temporelles symboliques et de leurs applications, notamment avec le langage R. Le document débute par une introduction générale aux séries temporelles, détaillant leurs caractéristiques et les méthodes de décomposition classiques comme les modèles additifs et multiplicatifs. Il aborde ensuite la théorie des séries temporelles symboliques, expliquant la discré- tisation des données et diverses représentations symboliques telles que SAX et la Transformation en Ondelettes Discrètes (DWT), ainsi que les méthodes basées sur le clustering. Enfin, le mémoire propose une implémentation pratique sur R en utilisant une série temporelle réelle liée au séchage de la fève, illustrant la symbolisation des données et la construction d’une chaîne de Markov pour analyser les probabilités de transition entre les phases.